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Archivo para julio, 2017

DEFENSA DE TESIS DOCTORAL: Contribuciones de la teoría de juegos a la gestión de la producción y la logística


DEFENSA DE TESIS DOCTORAL

Título: Contribuciones de la teoría de juegos a la gestión de la producción y la logística

Autora: Elisabeth Gutiérrez Núñez

Directores: Dra. Natividad Llorca Pascual (Universidad Miguel Hernández de Elche); Dr. Joaquín Sánchez Soriano (Universidad Miguel Hernández de Elche)

Fecha: Viernes 21 de julio de 2017 a las 10:00 horas

Lugar: Sala de Seminarios Misteri d’Elx, Edificio Torrevaillo. Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche

 


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Martes, 18 de julio de 2017 Sin comentarios

Predicción del riesgo de dimisión de un empleado mediante técnicas de Machine Learning y análisis de redes


SEMINARIO DEL DOCTORADO DE ESTADÍSTICA, OPTIMIZACIÓN Y MATEMÁTICA APLICADA. CURSO 2016-2017

Título: Predicción del riesgo de dimisión de un empleado mediante técnicas de Machine Learning y análisis de redes

Ponentes: Guillem Duran (Colaborador con United Arab Emirates University (UAEU) y el grupo de investigación CIO “Sistemas dinámicos y aplicaciones”)

Fecha: Jueves 20 de julio de 2017 a las 12:30 horas

Lugar: Sala de seminarios, Edificio Torretamarit, Universidad Miguel Hernández (Campus de Elche)

Resumen:

La obtención de métricas para predecir si un empleado va a dimitir de su actual puesto de trabajo es un tema de interés para los departamentos de recursos humanos, debido al coste económico que conlleva una baja inesperada en la plantilla de una empresa. En esta charla analizamos cómo construir modelos predictivos del riesgo de dimisión mediante técnicas de Machine Learning y análisis de redes. Utilizando los datos de la aplicación de MyHappyforce, diseñada para obtener comentarios de los empleados de una empresa, explicaremos el proceso a seguir para construir modelos predictivos del riesgo de dimisión a partir de las interacciones entre los empleados. Durante esta charla empezaremos explicando en qué consiste nuestro dataset, cómo debe de ser procesado, y cuáles son las características más relevantes que pueden observarse al analizar los datos. A continuación, explicaremos cómo se pueden utilizar técnicas de análisis de redes para crear rasgos que permitan cuantificar numéricamente las interacciones entre los empleados, haciendo especial hincapié en la técnica de extracción de grupos llamada Non-negative Matrix Factorization (NMF). Finalmente, analizaremos qué características son las que más influyen a la hora de predecir el riesgo que un empleado tiene de abandonar su puesto de trabajo.


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Viernes, 14 de julio de 2017 Sin comentarios

Achieving a sustainable cost efficient business model in banking: The case of European banks


SEMINARIO DEL DOCTORADO DE ESTADÍSTICA, OPTIMIZACIÓN Y MATEMÁTICA APLICADA. CURSO 2016-2017

Título: Achieving a sustainable cost efficient business model in banking: The case of European banks

Ponentes: Ana Lozano‐Vivas (University of Malaga, Spain)

Fecha: Viernes 14 de julio de 2017 a las 10:00 horas

Lugar: Sala de seminarios, Edificio Torretamarit, Universidad Miguel Hernández (Campus de Elche)

Resumen:

Although the business model (BM) is the most fundamental task of the bank’s management to ensure sustained operation and profitability of a bank, it has become a subject of supervisor’s scrutiny due to the recent financial crisis when failing banks were rescued with public funds and supervisors were criticized around the world. Since one of the reasonsfor the financial crisis wasthatsome banks had (and still have) unsustainable BMs, sustainable BMs are, for example, on the top of the ECB’s agenda. Given its relevance, it is important to understand implication that BM characteristics have for bank performance in general and for cost efficiency in particular. Optimizing operating efficiency has become a necessity for the survival of bank. This is one of the top priorities for a bank, especially during times when revenue‐generating opportunities are sub‐optimal. This paper usesthe Herfindahl index to measure how concentrate the bank isin items of the asset, funding or income portfolio. We analyze efficiency of bank BM along three business dimensions, viz., assets, funding and income, for the European Banking Industry. We apply recently developed four component heteroskedastic cost model to investigate effects of three business dimensions to time‐ varying bank cost inefficiency while controlling for bank effects and persistent cost inefficiency. In the proposed model we assume bank‐specific effects and persistent cost inefficiency random and distributed independently and identically across banks but time‐varying cost inefficiency and noise terms are made heteroscedastic in terms of assets, funding and income diversification for each bank. Note that we are interpreting heteroscedasticity of the noise term as risk thereby meaning whether different forms of diversifications are risk enhancing or risk reducing.


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Miércoles, 12 de julio de 2017 Sin comentarios